| Interest Rate Futures Interest Rate Futures จะแตกต่างจากสินค้าอื่น
ๆ ในตลาด TFEX ในส่วนที่จะมีตัวสินค้าหลายรูปแบบให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนมีดังนี้
- อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5
ปี (5-Year Government Bond Futures)
- THBFIX ประเภท 6 เดือน (6-Month BIBOR
Futures)
- ฟิวเจอร์ของอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท
3 เดือน (3-Month BIBOR Futures)
5-Year Government Bond Futures คือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลที่กำหนดมาตฐานไว้
(Standard Hypothetical Bond) ให้มีอายุ
5 ปี และจ่ายคูปองที่ 5%
ลักษณะของสัญญา: 5Y Gov Bond Futures
เปิดซื้อขายในตลาดอนุพันธ์เมื่อวันที่
18 ตุลาคม 2553 โดยมีลักษณะของสัญญาสรุปได้ดังนี้
|
| รายการ |
รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง |
อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน
(3M BIBOR) |
| ขนาดสัญญา |
มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ |
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส |
| การเสนอราคาซื้อขาย |
เสนอราคาซื้อหรือเสนอขายเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า
100 บาท
โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
|
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ |
0.01 (คิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อหนึ่งสัญญา) |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย
สูงสุดในแต่ละวัน
|
ไม่เกิน +5.00% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า |
| เวลาซื้อขาย |
| ช่วง Pre-open: |
9:15 น. - 9:45
น. |
| ช่วง Morning session: |
9:45 น. - 12:30 น |
| ช่วง Pre-open: |
14:00 น. - 14:30 น. |
| ช่วง Afternoon session: |
14:30 น. - 16:00 น. |
| |
|
|
| การจำกัดฐานะ |
ห้ามมีฐานะสุทธิรวมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5Y Gov Bond Futures
ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า
10,000 สัญญา
|
| วันซื้อขายวันสุดท้าย |
วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุซื้อและขาย
ได้ถึง เวลา 16:00 น.
|
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
|
กำหนดเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า
100 บาท โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
และคำนวณจากอัตราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพันธบัตร
(Basket of Eligible Bonds)
ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย ซึ่งอัตราคิดลดของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่มพันธบัตรนั้น
จะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
|
| วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา |
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) |
รายละเอียดกลุ่มพันธบัตรอ้างอิงสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5Y Gov Bond Futures: |
| Series |
Issue
Code
|
ISIN Code |
Maturity Date |
Coupon (%) |
Amount ฿
(million) *
|
| TGB5Z10 |
LB14DA |
TH062303OC00 |
03-Dec-14 |
5 |
44,000 |
| LB155A |
TH062303P508 |
22-May-15 |
3.625 |
101,572 |
| LB157A |
TH062303P706 |
07-Jul-15 |
7.2 |
35,950 |
| LB15DA |
TH062303PC09 |
11-Dec-15 |
3.125 |
20,000 |
| LB167A |
TH062303Q704 |
27-Jul-16 |
5.4 |
52,000 |
| LB16NA |
TH062303QB09 |
18-Nov-16 |
4.125 |
55,000 |
| TGB5H11 |
LB155A |
TH062303P508 |
22-May-15 |
3.625 |
101,572 |
| LB157A |
TH062303P706 |
07-Jul-15 |
7.2 |
35,950 |
| LB15DA |
TH062303PC09 |
11-Dec-15 |
3.125 |
20,000 |
| LB167A |
TH062303Q704 |
27-Jul-16 |
5.4 |
52,000 |
| LB16NA |
TH062303QB09 |
18-Nov-16 |
4.125 |
55,000 |
| LB171A |
TH062303R108 |
18-Jan-17 |
5.5 |
40,000 |
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 |
| |
ลักษณะของสัญญา: 6M THBFIX Futures
เปิดซื้อขายในตลาดอนุพันธ์เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2553 โดยมีลักษณะของสัญญาสรุปได้ดังนี้ |
| รายการ |
รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง |
อัตราดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 6 เดือน
(6M THBFIX) |
| ขนาดสัญญา |
มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ |
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส |
| การเสนอราคาซื้อขาย |
แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายต่อหน่วยเป็นค่า
100 - อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของ 6M
THBFIX โดยมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง
|
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ |
0.005 (คิดเป็นมูลค่า 250 บาทต่อหนึ่งสัญญา) |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย
สูงสุดในแต่ละวัน
|
ไม่เกิน +2.50% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า |
| เวลาซื้อขาย |
| ช่วง Pre-open: |
9:15 น. - 9:45
น. |
| ช่วง Morning session: |
9:45 น. - 12:30 น |
| ช่วง Pre-open: |
14:00 น. - 14:30 น. |
| ช่วง Afternoon session: |
14:30 น. - 16:00 น. |
| |
|
|
| การจำกัดฐานะ |
ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน 6M THBFIX
Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน
เกิน 2,000 สัญญา
|
| วันซื้อขายวันสุดท้าย |
วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุซื้อและขายได้
ถึง เวลา 11:00 น.
|
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
|
กำหนดให้เท่ากับ 100 อัตราดอกเบี้ย
6M THBFIX ที่ประกาศโดย Thomson Reuters
ณ เวลา 11:00 น. ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
|
| วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา |
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) |
|
| |
ลักษณะของสัญญา: 3M BIBOR Futures
เปิดซื้อขายในตลาดอนุพันธ์เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2553 โดยมีลักษณะของสัญญาสรุปได้ดังนี้ |
| รายการ |
รายละเอียด |
| สินค้าอ้างอิง |
อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน
(3M BIBOR) |
| ขนาดสัญญา |
มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ |
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส |
| การเสนอราคาซื้อขาย |
แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายต่อหน่วยเป็นค่า
100 - อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของ 3M
BIBOR โดยมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง
|
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ |
0.005 (คิดเป็นมูลค่า 125 บาทต่อหนึ่งสัญญา) |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย
สูงสุดในแต่ละวัน
|
ไม่เกิน + - 2.50% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า |
| เวลาซื้อขาย |
| ช่วง Pre-open: |
9:15 น. - 9:45
น. |
| ช่วง Morning session: |
9:45 น. - 12:30 น |
| ช่วง Pre-open: |
14:00 น. - 14:30 น. |
| ช่วง Afternoon session: |
14:30 น. - 16:00 น. |
| |
|
|
| การจำกัดฐานะ |
ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน 3M BIBOR Futures
ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน
เกิน 2,000 สัญญา
|
| วันซื้อขายวันสุดท้าย |
วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุซื้อและขายได้
ถึง เวลา 11:00 น.
|
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
|
กำหนดให้เท่ากับ 100 อัตราดอกเบี้ย
3M BIBOR ซึ่งประกาศโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ เวลา 11:00 น. ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
|
| วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา |
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) |
|
